Сравнение PKW с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
PKW и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKW и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 6.37% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и DIVB
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Доходность на риск
PKW vs. DIVB — Ранг доходности на риск
PKW
DIVB
Сравнение PKW c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.74 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PKW и DIVB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и DIVB
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DIVB в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и DIVB
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -36.93% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.59% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -21.08% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.15% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -5.07% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.93% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и DIVB
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.57% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.48% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 15.98% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.21% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.48% | +1.29% |