Сравнение PKW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PKW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Share BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKW или VOO.
Основные характеристики
| PKW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.07% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 12.72% |
| Макс. просадка | -54.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.46% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между PKW и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKW и VOO
С начала года, PKW показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции PKW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и VOO
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и VOO
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 1.03% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% | 1.03% | 0.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и VOO
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и VOO
Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.