Сравнение PKW с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
PKW и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKW и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 12.61% против 8.44% соответственно.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и IAT
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
PKW vs. IAT — Ранг доходности на риск
PKW
IAT
Сравнение PKW c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.07 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.08 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PKW и IAT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и IAT
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IAT в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и IAT
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -77.22% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -17.49% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -55.55% | +32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -55.55% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -12.86% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -27.13% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.67% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и IAT
Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.04% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 16.97% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 27.32% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 29.09% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 30.79% | -11.02% |