PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PKW с IAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKW и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKW и IAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
-1.51%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 12.61% против 8.44% соответственно.


PKW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.80%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.61%

IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BuyBack Achievers™ ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Сравнение комиссий PKW и IAT

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.


Доходность на риск

PKW vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PKW
Ранг доходности на риск PKW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKWIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.80

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

3.07

+2.59

PKW vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PKWIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между PKW и IAT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и IAT

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IAT в 2.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.94%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Просадки

Сравнение просадок PKW и IAT

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и IAT.


Загрузка...

Показатели просадок


PKWIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-77.22%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-17.49%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-55.55%

+32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-55.55%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-12.86%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-27.13%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.67%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и IAT

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 4.79%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PKWIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

16.97%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

27.32%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

29.09%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

30.79%

-11.02%