PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 12.88%/yr vs 10.92%/yr for PBW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKW charges 0.62%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности PKW и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.92% соответственно.

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between PKW and PBW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2006 г.

0.66

The correlation between PKW and PBW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKW и PBW

Секторы
PKW
PBW

Финансовые услуги

29.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

19.1%
13.9%

Промышленность

14.2%
34.3%

Технологии

10.8%
14.3%

Здравоохранение

10.1%

-

Энергетика

5.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
6.3%

Сырьевые материалы

1.1%
16.4%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PKW
29.4%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.1%
PBW
13.9%

Промышленность

PKW
14.2%
PBW
34.3%

Технологии

PKW
10.8%
PBW
14.3%

Здравоохранение

PKW
10.1%
PBW

-

Энергетика

PKW
5.6%
PBW
12.3%

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
PBW

-

Потребительский защитный сектор

PKW
3.4%
PBW
1.1%

Коммунальные услуги

PKW
2.1%
PBW
6.3%

Сырьевые материалы

PKW
1.1%
PBW
16.4%

Недвижимость

PKW
0.3%
PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQPKW с SCHD
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOPPBW с RAYS

Доходность на риск

PKW vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.77

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.92

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

7.15

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

19.85

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.77

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PKW и PBW

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-89.02%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-21.24%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-68.04%

+47.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-84.50%

+60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-89.02%

+48.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-62.23%

+61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-62.91%

+54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

7.64%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и PBW

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.36%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

13.11%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

28.20%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

40.32%

-27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

42.91%

-25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

38.75%

-18.97%

Сравнение комиссий PKW и PBW

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и PBW

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and PBW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to PKW (3.36%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, PKW leads with 12.88% vs 10.92% for PBW. On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 12.88% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

PKW has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.59% for PBW.

PKW is categorized as Mid Cap Value Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор