PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKW с PBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKW с PBW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).

PKW и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Share BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKW или PBW.

Корреляция

Корреляция между PKW и PBW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PKW и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKW:

0.81

PBW:

-0.34

Коэф-т Сортино

PKW:

1.23

PBW:

-0.33

Коэф-т Омега

PKW:

1.18

PBW:

0.96

Коэф-т Кальмара

PKW:

0.75

PBW:

-0.18

Коэф-т Мартина

PKW:

2.52

PBW:

-0.81

Индекс Язвы

PKW:

6.22%

PBW:

20.09%

Дневная вол-ть

PKW:

19.48%

PBW:

41.33%

Макс. просадка

PKW:

-54.58%

PBW:

-89.02%

Текущая просадка

PKW:

-3.52%

PBW:

-84.87%

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.59% против -2.17% соответственно.

PKW

С начала года

4.74%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

0.44%

1 год

15.07%

5 лет

18.78%

10 лет

10.59%

PBW

С начала года

-7.60%

1 месяц

26.30%

6 месяцев

-1.77%

1 год

-13.74%

5 лет

-8.99%

10 лет

-2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKW и PBW

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKW и PBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг риск-скорректированной доходности PKW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKW c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PBW равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и PBW

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PBW в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.82%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.27%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PKW и PBW

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и PBW

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 5.34%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...