Сравнение PKW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PKW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Share BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PKW и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PKW показывает доходность 25.03%, а SPY немного выше – 26.08%. За последние 10 лет акции PKW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.10% соответственно.
PKW
25.03%
5.95%
19.52%
35.82%
14.45%
11.37%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| PKW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.89 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.14% |
| Макс. просадка | -54.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и SPY
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PKW и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и SPY
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.93% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% | 1.03% | 0.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и SPY
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и SPY
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.