PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKW с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKW с SYLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

PKW и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Share BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKW или SYLD.

Корреляция

Корреляция между PKW и SYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKW и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKW:

0.78

SYLD:

-0.26

Коэф-т Сортино

PKW:

1.19

SYLD:

-0.24

Коэф-т Омега

PKW:

1.17

SYLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

PKW:

0.72

SYLD:

-0.22

Коэф-т Мартина

PKW:

2.43

SYLD:

-0.60

Индекс Язвы

PKW:

6.23%

SYLD:

9.64%

Дневная вол-ть

PKW:

19.50%

SYLD:

21.62%

Макс. просадка

PKW:

-54.58%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

PKW:

-3.47%

SYLD:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -3.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKW имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции SYLD немного отстают с 10.24%.

PKW

С начала года

4.79%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

0.14%

1 год

15.13%

3 года

15.61%

5 лет

18.60%

10 лет

10.56%

SYLD

С начала года

-3.94%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-5.52%

3 года

5.83%

5 лет

19.34%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий PKW и SYLD

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKW и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг риск-скорректированной доходности PKW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKW c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и SYLD

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SYLD в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.82%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.16%2.04%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PKW и SYLD

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и SYLD

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 5.36%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...