Сравнение PKW с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
PKW и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PKW и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKW имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции SYLD немного отстают с 12.42%.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и SYLD
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
PKW vs. SYLD — Ранг доходности на риск
PKW
SYLD
Сравнение PKW c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.33 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKW и SYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и SYLD
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и SYLD
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -45.36% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.90% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -26.62% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -45.36% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.40% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -5.72% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.83% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и SYLD
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.03% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.48% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 21.53% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.91% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.96% | -3.19% |