PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKW с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с TPHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PKW tracks the NASDAQ US BuyBack Achievers Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKW returned 11.52%/yr vs 10.08%/yr for TPHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности PKW и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 13.76%.

PKW

1 день
0.99%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
5.37%
С начала года
8.30%
1 год
17.66%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.25%

TPHD

1 день
1.82%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
8.96%
С начала года
13.76%
1 год
15.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		8.30%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%9.73%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.76%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%

Correlation

The correlation between PKW and TPHD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.86

The correlation between PKW and TPHD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKW и TPHD

Секторы
PKW
TPHD

Финансовые услуги

28.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%
8.8%

Промышленность

14.0%
18.0%

Технологии

12.3%
9.7%

Здравоохранение

10.2%
2.4%

Энергетика

5.4%
14.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
23.5%

Сырьевые материалы

1.0%
5.6%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Финансовые услуги

PKW
28.4%
TPHD
12.8%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.0%
TPHD
8.8%

Промышленность

PKW
14.0%
TPHD
18.0%

Технологии

PKW
12.3%
TPHD
9.7%

Здравоохранение

PKW
10.2%
TPHD
2.4%

Энергетика

PKW
5.4%
TPHD
14.9%

Коммуникационные услуги

PKW
4.1%
TPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.2%
TPHD
4.2%

Коммунальные услуги

PKW
2.2%
TPHD
23.5%

Сырьевые материалы

PKW
1.0%
TPHD
5.6%

Недвижимость

PKW
0.3%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF

Доходность на риск

PKW vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKWTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.50

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.26

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.63

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.24

-0.14

PKW vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKW и TPHD

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-41.71%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.08%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-15.89%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-16.54%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.68%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.20%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и TPHD

Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 3.38% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.48%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.66%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.60%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

19.52%

+0.17%

Сравнение комиссий PKW и TPHD

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и TPHD

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TPHD в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.78%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKW and TPHD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (3.49%) compared to PKW (3.38%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, PKW leads with 11.52% vs 10.08% for TPHD. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKW has performed better with a 11.52% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.78% for PKW.

PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Invesco and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор