PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKW с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с QVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. PKW is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, PKW returned 13.25%/yr vs 11.61%/yr for QVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности PKW и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 13.25% против 11.61% соответственно.

PKW

1 день
0.99%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
5.37%
С начала года
8.30%
1 год
17.66%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.25%

QVAL

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.79%
С начала года
18.22%
1 год
33.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		8.30%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		18.22%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between PKW and QVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between PKW and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKW и QVAL

Секторы
PKW
QVAL

Финансовые услуги

28.4%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%
23.8%

Промышленность

14.0%
14.1%

Технологии

12.3%
8.3%

Здравоохранение

10.2%
13.9%

Энергетика

5.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.0%
6.0%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Финансовые услуги

PKW
28.4%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

PKW
19.0%
QVAL
23.8%

Промышленность

PKW
14.0%
QVAL
14.1%

Технологии

PKW
12.3%
QVAL
8.3%

Здравоохранение

PKW
10.2%
QVAL
13.9%

Энергетика

PKW
5.4%
QVAL
16.1%

Коммуникационные услуги

PKW
4.1%
QVAL
6.0%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.2%
QVAL
9.8%

Коммунальные услуги

PKW
2.2%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

PKW
1.0%
QVAL
6.0%

Недвижимость

PKW
0.3%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

PKW vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKWQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.34

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.55

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.59

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

15.95

-8.85

PKW vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKW и QVAL

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-51.49%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.04%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-21.41%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-27.17%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-51.49%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.72%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.11%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и QVAL

Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 3.38% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.06%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.44%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.59%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.69%

-3.00%

Сравнение комиссий PKW и QVAL

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и QVAL

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QVAL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.78%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.45%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PKW and QVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKW has higher volatility (3.38%) compared to QVAL (3.34%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, PKW leads with 13.25% vs 11.61% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 13.25% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

QVAL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.78% for PKW.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор