Сравнение PKW с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
PKW и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PKW и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.22% соответственно.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и QVAL
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
PKW vs. QVAL — Ранг доходности на риск
PKW
QVAL
Сравнение PKW c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.37 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKW и QVAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и QVAL
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и QVAL
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -51.49% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.61% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -27.17% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -51.49% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.33% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.90% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.40% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и QVAL
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.23% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.22% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 20.20% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 21.64% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.80% | -3.03% |