PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKW с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKW returned 12.88%/yr vs 9.55%/yr for DHS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности PKW и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.55% соответственно.

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between PKW and DHS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2006 г.

0.81

The correlation between PKW and DHS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKW и DHS

Секторы
PKW
DHS

Финансовые услуги

29.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

19.1%
5.0%

Промышленность

14.2%
4.1%

Технологии

10.8%
3.7%

Здравоохранение

10.1%
14.5%

Энергетика

5.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
18.7%

Коммунальные услуги

2.1%
9.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Финансовые услуги

PKW
29.4%
DHS
22.3%

Потребительский циклический сектор

PKW
19.1%
DHS
5.0%

Промышленность

PKW
14.2%
DHS
4.1%

Технологии

PKW
10.8%
DHS
3.7%

Здравоохранение

PKW
10.1%
DHS
14.5%

Энергетика

PKW
5.6%
DHS
9.4%

Коммуникационные услуги

PKW
4.0%
DHS
9.3%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.4%
DHS
18.7%

Коммунальные услуги

PKW
2.1%
DHS
9.0%

Сырьевые материалы

PKW
1.1%
DHS
1.2%

Недвижимость

PKW
0.3%
DHS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

PKW vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKWDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.29

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.42

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.64

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

13.37

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKW vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKWDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.29

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PKW и DHS

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-67.25%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.30%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-11.87%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-15.28%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-37.35%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.52%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-9.55%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.71%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и DHS

Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.05%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.36%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.06%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.90%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.08%

+3.70%

Сравнение комиссий PKW и DHS

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и DHS

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and DHS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKW has higher volatility (3.36%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, PKW leads with 12.88% vs 9.55% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 12.88% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.89% for PKW.

PKW is categorized as Mid Cap Value Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор