PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PKSFX с VGISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VGISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и VGISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VGISX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции VGISX по среднегодовой доходности: 14.98% против 5.28% соответственно.


PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий PKSFX и VGISX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VGISX в 1.16%.


Доходность на риск

PKSFX vs. VGISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c VGISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKSFXVGISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.98

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.91

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

3.39

-2.44

PKSFX vs. VGISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGISX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VGISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PKSFXVGISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между PKSFX и VGISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VGISX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VGISX в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VGISX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VGISX.


Загрузка...

Показатели просадок


PKSFXVGISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-41.61%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.36%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-34.67%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-41.61%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-8.39%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.98%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.79%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VGISX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеют волатильность 4.62% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PKSFXVGISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.26%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

14.02%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.85%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.74%

+1.05%