Сравнение PKSFX с TWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и TWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.90% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и TWHIX
И PKSFX, и TWHIX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
PKSFX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
PKSFX
TWHIX
Сравнение PKSFX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и TWHIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и TWHIX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и TWHIX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и TWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -56.98% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.82% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -40.34% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -40.34% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -12.62% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -12.27% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.06% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и TWHIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.37% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.88% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 23.86% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 23.29% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.76% | -3.97% |