Сравнение TWHIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWHIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.99% соответственно.
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWHIX и QQQ
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TWHIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TWHIX
QQQ
Сравнение TWHIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.66 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.00 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.32 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TWHIX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и QQQ
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и QQQ
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWHIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -82.97% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.62% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -35.12% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -35.12% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -7.86% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -32.99% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.44% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и QQQ
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWHIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.61% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 12.82% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 22.70% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.38% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 22.25% | +0.51% |