Сравнение PKSFX с QTUM
PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, PKSFX returned 7.97%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
PKSFX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.02%
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKSFX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 5.24% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -16.59% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between PKSFX and QTUM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PKSFX and QTUM has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKSFX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
PKSFX
QTUM
Сравнение PKSFX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKSFX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.46 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 19.77 | -18.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и QTUM
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKSFX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -38.45% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -15.26% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -25.39% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -38.45% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.42% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.24% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.21% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и QTUM
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.40%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKSFX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 14.18% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 23.17% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 28.39% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 26.99% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 27.40% | -8.57% |
Сравнение комиссий PKSFX и QTUM
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и QTUM
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.59% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PKSFX and QTUM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to PKSFX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKSFX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор