PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с PDIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с PDIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и PDIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и PDIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PDIAX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PDIAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.74% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Equity Income Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX

Сравнение комиссий PKSFX и PDIAX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PDIAX в 1.20%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXPDIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.08

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.61

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.56

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

8.02

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. PDIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PDIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и PDIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXPDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.08

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между PKSFX и PDIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и PDIAX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности PDIAX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и PDIAX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PDIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXPDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.27%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.70%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-16.21%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-35.26%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.32%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.42%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.89%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и PDIAX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXPDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

6.72%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

13.11%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.00%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.92%

+1.87%