Сравнение PDIAX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDIAX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции PXSGX немного впереди с 9.92%.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и PXSGX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
PDIAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PDIAX
PXSGX
Сравнение PDIAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -1.05 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -1.56 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.81 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -1.81 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -1.05 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и PXSGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и PXSGX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и PXSGX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -53.72% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -28.55% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -42.49% | +26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -42.49% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -40.54% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -11.52% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 12.74% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.59% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 13.19% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 21.91% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 24.81% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.52% | -5.60% |