PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIAX с STCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - PDIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PDIAX returned 10.43%/yr vs 17.41%/yr for STCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PDIAX charges 1.20%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 10.43% против 17.41% соответственно.

PDIAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.43%

STCIX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.18%
1 год
24.86%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIAX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		11.50%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		6.35%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between PDIAX and STCIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1997 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PDIAX and STCIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с PSTAXPDIAX с MERFXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с FEQHXPDIAX с PXSGX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с NAMFXSTCIX с SAVYXSTCIX с EDF

Доходность на риск

PDIAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.65

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.27

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.59

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

5.66

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и STCIX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIAXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-51.58%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-16.20%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-22.44%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-33.44%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.44%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.14%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.53%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 2.96%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIAXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.70%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

11.87%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

15.61%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

21.94%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.76%

-4.84%

Сравнение комиссий PDIAX и STCIX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и STCIX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности STCIX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.18%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.02%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

PDIAX and STCIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (3.70%) compared to PDIAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, PDIAX dropped -53.27% vs STCIX's -51.58%.

PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIAX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор