Сравнение PDIAX с STCIX
PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - PDIAX is a Dividend fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PDIAX returned 10.83%/yr vs 16.92%/yr for STCIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PDIAX charges 1.20%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и STCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 16.92% соответственно.
PDIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 8.13%
STCIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 16.92%
- Всё время*
- 10.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PDIAX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 16.05% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 5.00% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Correlation
The correlation between PDIAX and STCIX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between PDIAX and STCIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
PDIAX
STCIX
Сравнение PDIAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIAX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.80 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 2.48 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и STCIX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и STCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIAX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -51.58% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -16.20% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | -22.44% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -33.44% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -33.44% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -10.11% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 5.18% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и STCIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 2.80%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIAX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.07% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 14.06% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 17.40% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 22.22% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.83% | -5.01% |
Сравнение комиссий PDIAX и STCIX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и STCIX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности STCIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.42% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.45% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Часто задаваемые вопросы
PDIAX and STCIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (6.07%) compared to PDIAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, PDIAX dropped -53.27% vs STCIX's -51.58%.
PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDIAX и STCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор