PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с SEBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIAX с SEBLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) and SEBLX (Touchstone Balanced Fund) are both mutual funds - PDIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, PDIAX returned 10.96%/yr vs 11.19%/yr for SEBLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PDIAX charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for SEBLX.

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SEBLX с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDIAX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции SEBLX немного впереди с 11.19%.

PDIAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.26%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.96%

SEBLX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.24%
1 год
10.11%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.10%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIAX и SEBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		12.97%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		0.87%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%

Correlation

The correlation between PDIAX and SEBLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PDIAX and SEBLX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Touchstone Balanced Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с MERFXPDIAX с PSTAXPDIAX с STCIXPDIAX с FGJEXPDIAX с PXSGXPDIAX с GQEIXPDIAX с FEQHX
Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TPYAXSEBLX с TRBCX

Доходность на риск

PDIAX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIAXSEBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.16

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.67

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.21

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

5.07

+8.25

PDIAX vs. SEBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SEBLX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и SEBLX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и SEBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIAXSEBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-36.70%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.30%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-11.60%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-22.47%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-22.47%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.88%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-3.83%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.98%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и SEBLX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.04%, в то время как у Touchstone Balanced Fund (SEBLX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIAXSEBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.34%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.09%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

8.74%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

11.32%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.21%

+4.65%

Сравнение комиссий PDIAX и SEBLX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и SEBLX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SEBLX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.60%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.99%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%

Часто задаваемые вопросы

PDIAX and SEBLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEBLX has higher volatility (3.34%) compared to PDIAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, PDIAX dropped -53.27% vs SEBLX's -36.70%.

PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIAX и SEBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор