Сравнение PDIAX с SEBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIAX или SEBLX.
Основные характеристики
| PDIAX | SEBLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.74% | 11.80% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 20.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 3.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 21.25 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 7.97% |
| Макс. просадка | -53.27% | -33.67% |
| Текущая просадка | -3.91% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и SEBLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и SEBLX
С начала года, PDIAX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у SEBLX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции PDIAX превзошли акции SEBLX по среднегодовой доходности: 9.01% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и SEBLX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDIAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и SEBLX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SEBLX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 2.45% | 2.72% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% | 14.27% | 8.17% |
SEBLX Touchstone Balanced Fund | 1.33% | 1.26% | 0.99% | 2.74% | 7.72% | 12.73% | 7.04% | 6.00% | 1.98% | 5.91% | 6.42% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и SEBLX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SEBLX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и SEBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и SEBLX
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.