PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDIAX с SEBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с SEBLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIAX или SEBLX.

Корреляция

Корреляция между PDIAX и SEBLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.47%
1,496.12%
PDIAX
SEBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIAX:

0.53

SEBLX:

0.59

Коэф-т Сортино

PDIAX:

0.85

SEBLX:

0.89

Коэф-т Омега

PDIAX:

1.11

SEBLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDIAX:

0.40

SEBLX:

0.60

Коэф-т Мартина

PDIAX:

2.40

SEBLX:

2.51

Индекс Язвы

PDIAX:

3.13%

SEBLX:

2.76%

Дневная вол-ть

PDIAX:

14.27%

SEBLX:

11.80%

Макс. просадка

PDIAX:

-53.27%

SEBLX:

-33.67%

Текущая просадка

PDIAX:

-11.60%

SEBLX:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SEBLX с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям SEBLX по среднегодовой доходности: 1.09% против 8.03% соответственно.

PDIAX

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.92%

1 год

8.23%

5 лет

3.29%

10 лет

1.09%

SEBLX

С начала года

-2.95%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-2.67%

1 год

7.63%

5 лет

9.08%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDIAX и SEBLX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
График комиссии PDIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIAX: 1.20%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund
График комиссии SEBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEBLX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIAX и SEBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг риск-скорректированной доходности SEBLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDIAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIAX: 0.53
SEBLX: 0.59
Коэффициент Сортино PDIAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIAX: 0.85
SEBLX: 0.89
Коэффициент Омега PDIAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIAX: 1.11
SEBLX: 1.13
Коэффициент Кальмара PDIAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIAX: 0.40
SEBLX: 0.60
Коэффициент Мартина PDIAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PDIAX: 2.40
SEBLX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEBLX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.59
PDIAX
SEBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и SEBLX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SEBLX в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		2.87%2.88%2.71%2.41%2.07%1.46%0.95%1.21%0.57%1.11%0.81%0.38%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		1.94%1.84%1.26%0.99%2.74%7.72%12.73%7.04%6.00%1.98%5.91%6.42%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и SEBLX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SEBLX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и SEBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.60%
-6.40%
PDIAX
SEBLX

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и SEBLX

Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
8.39%
PDIAX
SEBLX