Сравнение PDIAX с GQEIX
PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both mutual funds - PDIAX is a Dividend fund managed by Virtus, while GQEIX is a Quality Factor fund actively managed by GQG Partners. Over the past 5 years, PDIAX returned 8.23%/yr vs 9.78%/yr for GQEIX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDIAX charges 1.20%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и GQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 8.96%.
PDIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 8.13%
GQEIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PDIAX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 16.05% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -16.16% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 8.96% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Correlation
The correlation between PDIAX and GQEIX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between PDIAX and GQEIX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
PDIAX
GQEIX
Сравнение PDIAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIAX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.03 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 2.33 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и GQEIX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и GQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIAX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -28.48% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -8.45% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | -18.92% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -20.44% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.81% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.83% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.72% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и GQEIX
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIAX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.53% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.45% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 10.73% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 15.91% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.64% | -1.82% |
Сравнение комиссий PDIAX и GQEIX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и GQEIX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности GQEIX в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.77% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.42% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDIAX and GQEIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDIAX has higher volatility (2.80%) compared to GQEIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, PDIAX dropped -53.27% vs GQEIX's -28.48%.
PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDIAX и GQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор