PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и The Merger Fund (MERFX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PDIAX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 9.74% против 3.90% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с PXSGX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий PDIAX и MERFX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.26

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

8.13

-6.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.10

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

12.89

-11.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

61.05

-53.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.26

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между PDIAX и MERFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и MERFX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и MERFX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-20.82%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-0.52%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-5.95%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-9.35%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

0.00%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.68%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.11%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и MERFX

Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.49%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

0.97%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

1.54%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

3.45%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

3.76%

+13.16%