PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%29.79%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий PKSFX и MMGPX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

PKSFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

0.70

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.43

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между PKSFX и MMGPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и MMGPX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и MMGPX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-87.45%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-27.79%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-86.09%

+64.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-72.93%

+63.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-38.71%

+31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

11.21%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и MMGPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.28%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

21.94%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

32.15%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

45.74%

-27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

39.05%

-20.26%