PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и The Merger Fund (MERFX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 14.98% против 3.90% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий PKSFX и MERFX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

4.26

-4.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

8.13

-7.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.10

-1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

12.89

-12.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

61.05

-60.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

4.26

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между PKSFX и MERFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и MERFX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и MERFX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-20.82%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-0.52%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-5.95%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-9.35%

-24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

0.00%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.68%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

0.11%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и MERFX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.49%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

0.97%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

1.54%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

3.45%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

3.76%

+15.03%