PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LW с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LWGPK
Дох-ть с нач. г.-23.66%20.49%
Дох-ть за 1 год-12.28%37.76%
Дох-ть за 3 года14.46%14.30%
Дох-ть за 5 лет1.42%14.09%
Коэф-т Шарпа-0.291.52
Коэф-т Сортино-0.072.15
Коэф-т Омега0.981.27
Коэф-т Кальмара-0.241.94
Коэф-т Мартина-0.497.96
Индекс Язвы25.62%4.93%
Дневная вол-ть43.73%25.93%
Макс. просадка-53.32%-96.60%
Текущая просадка-27.91%-3.64%

Фундаментальные показатели


LWGPK
Рыночная капитализация$11.58B$8.82B
EPS$4.26$2.34
Цена/прибыль19.0612.56
PEG коэффициент3.531.13
Общая выручка (12 мес.)$6.46B$8.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.65B$2.04B
EBITDA (12 мес.)$1.30B$936.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LW и GPK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LW и GPK

С начала года, LW показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью 20.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.34%
3.92%
LW
GPK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LW c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LW, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LW, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LW, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.49
GPK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа LW и GPK

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GPK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29
1.52
LW
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и GPK

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GPK в 1.36%


TTM202320222021202020192018201720162015
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
1.78%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.36%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%

Просадки

Сравнение просадок LW и GPK

Максимальная просадка LW за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.91%
-3.64%
LW
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности LW и GPK

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.65%
8.31%
LW
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию