PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LW с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LW и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 14.45%.


LW

1 день
0.23%
1 месяц
15.64%
6 месяцев
12.55%
С начала года
29.44%
1 год
2.61%
3 года*
-17.69%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
Всё время*
7.04%

AMSC

1 день
-1.52%
1 месяц
-13.61%
6 месяцев
19.30%
С начала года
14.45%
1 год
-40.78%
3 года*
47.28%
5 лет*
21.02%
10 лет*
13.88%
Всё время*
-2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$29.18M$25.01M$46.05M
$130.53M$99.00M$78.60M

Сравнение доходности по годам LW и AMSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
29.44%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%
AMSC
American Superconductor Corporation
14.45%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between LW and AMSC is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г.

0.15

The correlation between LW and AMSC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.33B

AMSC:

$1.60B

EPS

LW:

$2.08

AMSC:

$2.99

Коэффициент P/E

LW:

25.58

AMSC:

11.03

Коэффициент PEG

LW:

0.33

AMSC:

0.02

Коэффициент P/S

LW:

1.12

AMSC:

4.70

Коэффициент P/B

LW:

4.03

AMSC:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.61B

AMSC:

$320.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.36B

AMSC:

$90.43M

EBITDA (12 мес.)

LW:

$980.50M

AMSC:

$25.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lamb Weston Holdings, Inc.

American Superconductor Corporation

Доходность на риск

LW vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LW
Ранг доходности на риск LW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 4343
Ранг коэф-та Мартина

AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LW c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LWAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.67

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-1.01

+1.11

LW vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LW и AMSC

Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и AMSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LWAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-99.57%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.37%

-61.08%

+19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.13%

-61.08%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-82.94%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.48%

-95.24%

+44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-75.84%

+54.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.77%

40.45%

-14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LW и AMSC

Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 9.76%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LWAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

22.89%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

58.17%

-32.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.75%

82.66%

-40.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.63%

87.75%

-50.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

79.56%

-43.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и AMSC

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
2.12%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и American Superconductor Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.40M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.73M при выручке в 94.07M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.80M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.83M при выручке в 94.07M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.60M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.49M при выручке в 94.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.


Часто задаваемые вопросы


LW and AMSC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (22.89%) compared to LW (9.76%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs AMSC's -99.57%.

LW currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LW и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор