Сравнение LW с MDLZ
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 5 years, LW returned -11.14%/yr vs 1.63%/yr for MDLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.28%.
LW
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- -5.42%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам LW и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.90% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between LW and MDLZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LW:
$2.15
MDLZ:
$2.68
LW:
19.69
MDLZ:
22.76
LW:
0.91
MDLZ:
1.51
LW:
$6.52B
MDLZ:
$39.30B
LW:
$1.34B
MDLZ:
$11.31B
LW:
$893.90M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
LW
MDLZ
Сравнение LW c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.21 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.37 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LW и MDLZ
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -42.52% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -25.93% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -29.00% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -29.14% | -35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.63% | -15.37% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -11.03% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 14.63% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и MDLZ
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 4.21% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 16.04% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 21.99% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 19.46% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 21.01% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и MDLZ
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MDLZ в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.54% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.23% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и MDLZ
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LW and MDLZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.24%) compared to MDLZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор