PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LW с POST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LW с POST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and POST (Post Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LW returned -11.32%/yr vs 3.70%/yr for POST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LW и POST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Post Holdings, Inc. (POST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у POST с доходностью -8.13%.

LW

1 день
0.79%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-29.47%
1 год
-22.40%
3 года*
-26.56%
5 лет*
-11.32%
10 лет*
—

POST

1 день
0.42%
1 месяц
-12.37%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-16.67%
3 года*
1.74%
5 лет*
3.70%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LW и POST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		1.85%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%
POST
Post Holdings, Inc.		-8.13%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%

Correlation

The correlation between LW and POST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$5.84B

POST:

$4.92B

EPS

LW:

$2.15

POST:

$5.75

Коэффициент P/E

LW:

19.49

POST:

15.84

Коэффициент PEG

LW:

0.27

POST:

0.19

Коэффициент P/S

LW:

0.90

POST:

0.63

Коэффициент P/B

LW:

3.20

POST:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.52B

POST:

$8.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.34B

POST:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$893.90M

POST:

$1.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Post Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV
Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с INGRPOST с QQQPOST с QQQXPOST с USNQX

Доходность на риск

LW vs. POST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг доходности на риск LW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
POST
Ранг доходности на риск POST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LW c POST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWPOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.65

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.83

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.75

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.69

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LW vs. POST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POST равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и POST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWPOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.45

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LW и POST

Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и POST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWPOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-47.37%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.37%

-22.23%

-19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.56%

-26.17%

-38.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-26.17%

-38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.03%

-24.62%

-36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-9.43%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

9.88%

+13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LW и POST

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Post Holdings, Inc. (POST) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWPOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

7.34%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

18.86%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

25.78%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

22.42%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

24.08%

+11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и POST

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.58%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и POST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.56B
2.04B
(LW) Общая выручка
(POST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и POST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и Post Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.2%
30.2%
Активы портфеля
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

POST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 617.60M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

POST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.90M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

POST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.80M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

LW and POST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LW has higher volatility (10.18%) compared to POST (7.34%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs POST's -47.37%.

LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LW и POST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор