PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LW с POST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LW и POST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LW и POST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Post Holdings, Inc. (POST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.55%
9.98%
LW
POST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.81

POST:

1.63

Коэф-т Сортино

LW:

-0.85

POST:

2.68

Коэф-т Омега

LW:

0.82

POST:

1.30

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.75

POST:

2.85

Коэф-т Мартина

LW:

-1.46

POST:

9.31

Индекс Язвы

LW:

27.29%

POST:

3.13%

Дневная вол-ть

LW:

49.10%

POST:

17.95%

Макс. просадка

LW:

-53.32%

POST:

-47.37%

Текущая просадка

LW:

-44.36%

POST:

-5.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$11.72B

POST:

$6.73B

EPS

LW:

$4.26

POST:

$5.65

Цена/прибыль

LW:

19.30

POST:

20.47

PEG коэффициент

LW:

2.77

POST:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$4.72B

POST:

$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.17B

POST:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$852.70M

POST:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -41.09%, что значительно ниже, чем у POST с доходностью 29.88%.


LW

С начала года

-41.09%

1 месяц

-16.74%

6 месяцев

-23.42%

1 год

-38.42%

5 лет

-4.83%

10 лет

N/A

POST

С начала года

29.88%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

11.82%

1 год

31.23%

5 лет

10.09%

10 лет

15.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LW c POST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LW, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.811.63
Коэффициент Сортино LW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.852.68
Коэффициент Омега LW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.30
Коэффициент Кальмара LW, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.752.85
Коэффициент Мартина LW, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.469.31
LW
POST

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа POST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и POST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.81
1.63
LW
POST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и POST

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
2.30%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
POST
Post Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LW и POST

Максимальная просадка LW за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и POST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.36%
-5.26%
LW
POST

Волатильность

Сравнение волатильности LW и POST

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Post Holdings, Inc. (POST) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.92%
5.82%
LW
POST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и POST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab