Сравнение PJUL с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
PJUL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJUL или USMV.
Корреляция
Корреляция между PJUL и USMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJUL и USMV
Основные характеристики
PJUL:
0.57
USMV:
1.10
PJUL:
0.86
USMV:
1.54
PJUL:
1.13
USMV:
1.23
PJUL:
0.56
USMV:
1.52
PJUL:
2.47
USMV:
5.91
PJUL:
2.42%
USMV:
2.41%
PJUL:
10.54%
USMV:
12.93%
PJUL:
-18.17%
USMV:
-33.10%
PJUL:
-5.74%
USMV:
-3.53%
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.75%.
PJUL
-3.45%
-2.95%
-2.09%
5.13%
9.40%
N/A
USMV
2.75%
-2.09%
0.08%
13.57%
11.12%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUL и USMV
PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PJUL и USMV
PJUL
USMV
Сравнение PJUL c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и USMV
PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок PJUL и USMV
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и USMV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 7.95%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.