Сравнение PJUL с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
PJUL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJUL и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUL и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.52% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 12.47% | -4.45% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -0.44% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | -4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -0.44%.
PJUL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUL и USMV
PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
PJUL vs. USMV — Ранг доходности на риск
PJUL
USMV
Сравнение PJUL c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUL | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.09 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.21 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.15 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 0.65 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUL | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.09 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PJUL и USMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и USMV
PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.57% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PJUL и USMV
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUL | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -33.10% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -7.83% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -17.93% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.16% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.88% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.04% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и USMV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUL | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.15% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.11% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 12.52% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 12.38% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 14.51% | -4.39% |