PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

PJUL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий PJUL и USMV

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

PJUL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.05

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.15

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.06

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

0.25

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.05

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Корреляция

Корреляция между PJUL и USMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и USMV

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и USMV

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-33.10%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.91%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-17.93%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.87%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.88%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.03%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и USMV

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.93% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.02%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.07%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.50%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

12.38%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

14.51%

-4.39%