PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с BUFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUL returned 10.40%/yr vs 8.58%/yr for BUFF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 4.75%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.78%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.06%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.75%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-4.63%

Correlation

The correlation between PJUL and BUFF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.81

The correlation between PJUL and BUFF shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJUL и BUFF

Секторы
PJUL
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PJUL
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

PJUL
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

PJUL
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

PJUL
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

PJUL vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.72

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.94

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

20.98

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PJUL и BUFF

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-46.23%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.58%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-10.24%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-10.24%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.89%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-6.18%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.26%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.92%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

5.21%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.41%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

17.67%

-7.65%

Сравнение комиссий PJUL и BUFF

PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и BUFF

Ни PJUL, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and BUFF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.26%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.40% vs 8.58% for BUFF. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.40% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

PJUL and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.89% for BUFF.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор