PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PJUL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%5.38%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PJUL и BAPR

И PJUL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

PJUL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.04

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.76

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

11.74

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Корреляция

Корреляция между PJUL и BAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и BAPR

Ни PJUL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и BAPR

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-23.91%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.19%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-15.58%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.66%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.38%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.50%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.32%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.91%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

11.54%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

13.25%

-3.13%