PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.84%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий PJUL и BALT

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

PJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.95

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

12.95

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.71

-0.88

Корреляция

Корреляция между PJUL и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и BALT

Ни PJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и BALT

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-4.89%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-3.48%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.92%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.35%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.62%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.84%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

4.48%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

3.36%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

3.36%

+6.76%