Сравнение PJP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PJP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.48% против 17.41% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и SPMO
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PJP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PJP
SPMO
Сравнение PJP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.96 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.90 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PJP и SPMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и SPMO
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и SPMO
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -30.95% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.70% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -22.74% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -30.95% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.31% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -4.66% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.60% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.22% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 12.80% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.77% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.08% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.09% | -1.67% |