PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с RSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.51%/yr vs 12.31%/yr for RSP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PJP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJP показывает доходность 10.52%, а RSP немного выше – 10.72%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.31% соответственно.

PJP

1 день
0.71%
1 месяц
5.62%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.90%
1 год
43.46%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.51%

RSP

1 день
0.71%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.70%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		10.52%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.72%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PJP and RSP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PJP and RSP has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PJP и RSP

Секторы
PJP
RSP

Здравоохранение

100.0%
11.1%

Финансовые услуги

0.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

PJP
100.0%
RSP
11.1%

Финансовые услуги

PJP
0.0%
RSP
13.9%

Сырьевые материалы

PJP

-

RSP
3.9%

Коммуникационные услуги

PJP

-

RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

PJP

-

RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

PJP

-

RSP
6.4%

Энергетика

PJP

-

RSP
4.0%

Промышленность

PJP

-

RSP
14.2%

Недвижимость

PJP

-

RSP
6.1%

Технологии

PJP

-

RSP
20.9%

Коммунальные услуги

PJP

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PJP vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJPRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.59

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.31

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.39

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

9.03

+5.65

PJP vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJP и RSP

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-59.92%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.85%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.81%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-21.38%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-39.04%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.64%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и RSP

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.59%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

8.69%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.81%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.20%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.33%

+0.04%

Сравнение комиссий PJP и RSP

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и RSP

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности RSP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.93%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.52%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PJP and RSP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.40%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.31% vs 7.51% for PJP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.31% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

RSP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.93% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while RSP is S&P 500. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.20% for RSP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор