Сравнение PJP с GSKH
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, PJP returned 44.65% vs 42.66% for GSKH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности PJP и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJP показывает доходность 9.74%, а GSKH немного выше – 9.90%.
PJP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.44%
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJP и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 9.74% | 27.81% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between PJP and GSKH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between PJP and GSKH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. GSKH — Ранг доходности на риск
PJP
GSKH
Сравнение PJP c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.31 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 6.06 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и GSKH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -18.54% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -18.54% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.62% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -5.86% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 7.06% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и GSKH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.39%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.89% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 18.67% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 26.14% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.95% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 26.95% | -8.58% |
Сравнение комиссий PJP и GSKH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и GSKH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.93% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and GSKH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to PJP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, PJP leads with 44.65% vs 42.66% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJP has performed better with a 44.65% return vs 42.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.93% for PJP.
PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.19% for GSKH.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJP и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор