PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с GDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PJP is passively managed, while GDOC is actively managed. Over the past 3 years, PJP returned 13.31%/yr vs 0.05%/yr for GDOC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GDOC.

Доходность

Сравнение доходности PJP и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -7.76%.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%0.52%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Correlation

The correlation between PJP and GDOC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between PJP and GDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и GDOC

Секторы
PJP
GDOC

Здравоохранение

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
GDOC
97.3%

Сырьевые материалы

PJP

-

GDOC

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

GDOC

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

GDOC

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

GDOC
1.0%

Энергетика

PJP

-

GDOC

-

Финансовые услуги

PJP

-

GDOC

-

Промышленность

PJP

-

GDOC

-

Недвижимость

PJP

-

GDOC

-

Технологии

PJP

-

GDOC

-

Коммунальные услуги

PJP

-

GDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH

Доходность на риск

PJP vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPGDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.33

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.60

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.33

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

0.76

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.33

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.19

+0.78

Просадки

Сравнение просадок PJP и GDOC

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и GDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-31.01%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-15.67%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-22.51%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-15.53%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-15.90%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

6.83%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и GDOC

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.90%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.61%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.64%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.79%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.79%

-0.40%

Сравнение комиссий PJP и GDOC

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и GDOC

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности GDOC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and GDOC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.33%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs GDOC's -31.01%.

On 3-year performance, PJP leads with 13.31% vs 0.05% for GDOC. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJP has performed better with a 13.31% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.35% for GDOC.

They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.75% for GDOC.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и GDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор