Сравнение PJP с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PJP и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.07% против 13.12% соответственно.
PJP
14.68%
-0.39%
10.06%
24.55%
8.08%
4.07%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| PJP | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.24% |
| Макс. просадка | -37.06% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.29% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и FXAIX
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PJP и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и FXAIX
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и FXAIX
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и FXAIX
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.