Сравнение PJP с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или FXAIX.
Основные характеристики
| PJP | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 23.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.11% |
| Макс. просадка | -37.06% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.33% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между PJP и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PJP и FXAIX
С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и FXAIX
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и FXAIX
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и FXAIX
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и FXAIX
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.