PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PJP и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 6.48% против 11.27% соответственно.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий PJP и FPHAX

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

PJP vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.84

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.50

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.03

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между PJP и FPHAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и FPHAX

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок PJP и FPHAX

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-38.26%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.00%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-28.82%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-28.82%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.10%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-9.21%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.30%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и FPHAX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.89%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.30%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

23.52%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.74%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.81%

+0.61%