Сравнение PJP с BIS
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.10%/yr vs -25.40%/yr for BIS. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. PJP charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BIS.
Доходность
Сравнение доходности PJP и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -26.96%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 7.10% против -25.40% соответственно.
PJP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
Сравнение доходности по годам PJP и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 14.82% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
Correlation
The correlation between PJP and BIS is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.81 |
The correlation between PJP and BIS has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. BIS — Ранг доходности на риск
PJP
BIS
Сравнение PJP c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.75 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.92 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | -1.42 | +16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и BIS
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -99.89% | +62.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -60.67% | +51.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -73.96% | +57.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -80.19% | +62.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -95.82% | +61.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -99.88% | +97.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -90.08% | +81.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 39.12% | -36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и BIS
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.90% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 32.05% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 40.70% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 43.97% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 46.18% | -27.80% |
Сравнение комиссий PJP и BIS
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и BIS
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BIS в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and BIS have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs BIS's -99.89%.
On 10-year performance, PJP leads with 7.10% vs -25.40% for BIS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PJP has performed better with a 7.10% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.89% for PJP.
PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while BIS is Leveraged Equities. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.95% for BIS.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJP и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор