PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с BIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.15%/yr vs -23.34%/yr for BIS. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. PJP charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BIS.

Доходность

Сравнение доходности PJP и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: 6.15% против -23.34% соответственно.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и BIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%

Correlation

The correlation between PJP and BIS is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.81

The correlation between PJP and BIS has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ

Доходность на риск

PJP vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-1.25

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-1.99

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.78

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.91

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

-1.25

+12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-1.25

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.33

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.50

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.67

+1.26

Просадки

Сравнение просадок PJP и BIS

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-99.87%

+62.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-54.50%

+45.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-66.87%

+50.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-74.80%

+57.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-95.25%

+61.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-99.85%

+96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-90.03%

+81.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

39.59%

-36.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и BIS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.33%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

13.87%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

30.95%

-18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

39.68%

-23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

43.74%

-27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

46.36%

-27.97%

Сравнение комиссий PJP и BIS

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и BIS

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BIS в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and BIS have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs BIS's -99.87%.

On 10-year performance, PJP leads with 6.15% vs -23.34% for BIS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PJP has performed better with a 6.15% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.99% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while BIS is Leveraged Equities. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.95% for BIS.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор