PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с VXUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. PJIO is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 25.31% for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.04%
1 год
25.31%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и VXUS

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.04%32.35%5.08%2.66%

Correlation

The correlation between PJIO and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between PJIO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и VXUS

Секторы
PJIO
VXUS

Технологии

39.8%
22.1%

Промышленность

26.3%
14.6%

Здравоохранение

12.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.7%

Финансовые услуги

1.7%
21.4%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

PJIO
39.8%
VXUS
22.1%

Промышленность

PJIO
26.3%
VXUS
14.6%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
VXUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
VXUS
7.2%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
VXUS
3.5%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
VXUS
4.7%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
VXUS
21.4%

Сырьевые материалы

PJIO

-

VXUS
6.8%

Энергетика

PJIO

-

VXUS
4.0%

Недвижимость

PJIO

-

VXUS
2.2%

Коммунальные услуги

PJIO

-

VXUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

PJIO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.53

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.11

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.25

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

8.45

-8.54

PJIO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и VXUS

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-35.97%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.27%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-3.45%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-8.17%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.00%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и VXUS

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.28%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

14.78%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

16.63%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.31%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.99%

+5.34%

Сравнение комиссий PJIO и VXUS

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и VXUS

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VXUS в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.60%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to VXUS (5.28%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 25.31% vs -0.53% for PJIO. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.31% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор