PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PJIO и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и PJFV

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-7.35%17.75%4.59%-0.44%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PJIO

1 день
2.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.83%
1 год
5.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BUFPPJIO с HDMVPJIO с BKIEPJIO с EFASPJIO с FID
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PJIO и PJFV

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PJFV в 0.75%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF

Доходность на риск

PJIO vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.37

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.86

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.81

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.38

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PJFV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.37

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.32

-1.03

Корреляция

Корреляция между PJIO и PJFV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PJFV

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PJFV в 0.67%

TTM2025202420232022
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PJFV

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-18.15%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-12.81%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-3.85%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.18%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.77%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PJFV

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.56%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

9.49%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

16.84%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

14.08%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

14.08%

+5.68%