PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJIO с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJIO и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и DWX


2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
-7.35%17.75%4.59%-0.44%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.


PJIO

1 день
2.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.83%
1 год
5.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison International Opportunities ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий PJIO и DWX

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

PJIO vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJIODWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.96

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.58

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.90

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

10.97

-9.84

PJIO vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJIODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.96

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.18

Корреляция

Корреляция между PJIO и DWX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и DWX

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и DWX

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


PJIODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-66.86%

+47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.59%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-5.51%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-14.23%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.27%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и DWX

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJIODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.07%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

8.13%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

12.53%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

12.13%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.21%

+4.55%