PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с DWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 18.17% for DWX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 9.41%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.09%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.68%
С начала года
9.41%
1 год
18.17%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и DWX

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		9.41%31.62%2.56%2.48%

Correlation

The correlation between PJIO and DWX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PJIO и DWX

Секторы
PJIO
DWX

Технологии

39.8%
3.4%

Промышленность

26.3%
10.5%

Здравоохранение

12.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
12.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
12.8%

Финансовые услуги

1.7%
16.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

10.3%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

PJIO
39.8%
DWX
3.4%

Промышленность

PJIO
26.3%
DWX
10.5%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
DWX
4.3%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
DWX
6.3%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
DWX
12.9%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
DWX
12.8%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
DWX
16.5%

Сырьевые материалы

PJIO

-

DWX
2.2%

Энергетика

PJIO

-

DWX
10.3%

Недвижимость

PJIO

-

DWX
10.1%

Коммунальные услуги

PJIO

-

DWX
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с EIS
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

PJIO vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIODWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.66

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.33

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.13

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.42

-6.50

PJIO vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и DWX

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-66.86%

+47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.59%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.26%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-14.06%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.84%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и DWX

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

2.74%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

9.14%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

10.98%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

12.23%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

14.71%

+7.62%

Сравнение комиссий PJIO и DWX

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и DWX

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DWX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.17%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and DWX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to DWX (2.74%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs DWX's -66.86%.

On 1-year performance, DWX leads with 18.17% vs -0.53% for PJIO. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWX has performed better with a 18.17% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

DWX has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор