PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. PJIO is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 22.85% for VT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и VT

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%1.45%

Correlation

The correlation between PJIO and VT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between PJIO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и VT

Секторы
PJIO
VT

Технологии

39.8%
31.1%

Промышленность

26.3%
11.4%

Здравоохранение

12.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Финансовые услуги

1.7%
15.2%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PJIO
39.8%
VT
31.1%

Промышленность

PJIO
26.3%
VT
11.4%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
VT
7.9%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
VT
9.3%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
VT
8.0%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
VT
4.5%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
VT
15.2%

Сырьевые материалы

PJIO

-

VT
4.1%

Энергетика

PJIO

-

VT
3.8%

Недвижимость

PJIO

-

VT
2.3%

Коммунальные услуги

PJIO

-

VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWXPJIO с EIS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PJIO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.68

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.34

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.37

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

10.09

-10.18

PJIO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и VT

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-50.27%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-9.67%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.67%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.98%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.27%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и VT

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

3.93%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

11.49%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

13.67%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.20%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.16%

+5.17%

Сравнение комиссий PJIO и VT

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и VT

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and VT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 22.85% vs -0.53% for PJIO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 22.85% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор