PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

PJIO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и VT

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-9.68%17.75%4.59%-0.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

PJIO

1 день
4.38%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-13.47%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с CILPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с BUFPPJIO с PJFVPJIO с EFASPJIO с EFAV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий PJIO и VT

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

PJIO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.25

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.84

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.83

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

8.51

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.25

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Корреляция

Корреляция между PJIO и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и VT

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и VT

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-50.27%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.84%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-6.89%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.08%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.55%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и VT

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

6.33%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

9.95%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

17.24%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.98%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.20%

+2.50%