PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 9.53% for HDMV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и HDMV

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%4.59%-0.44%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%1.78%

Correlation

The correlation between PJIO and HDMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between PJIO and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и HDMV

Секторы
PJIO
HDMV

Технологии

32.4%
0.9%

Промышленность

20.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

19.1%
2.7%

Здравоохранение

9.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
13.0%

Финансовые услуги

4.0%
24.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

1.8%

Недвижимость

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

14.6%

Технологии

PJIO
32.4%
HDMV
0.9%

Промышленность

PJIO
20.2%
HDMV
15.2%

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

PJIO
9.8%
HDMV
3.1%

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
HDMV
9.4%

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
HDMV
13.0%

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
HDMV
24.4%

Сырьевые материалы

PJIO

-

HDMV
1.0%

Энергетика

PJIO

-

HDMV
1.8%

Недвижимость

PJIO

-

HDMV
13.8%

Коммунальные услуги

PJIO

-

HDMV
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с VIDIPJIO с CILPJIO с DWX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

PJIO vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.86

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.23

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.10

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

3.41

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PJIO и HDMV

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-32.01%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.73%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.05%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.77%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

2.80%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и HDMV

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

3.83%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

9.38%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

11.16%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

12.05%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

13.24%

+7.47%

Сравнение комиссий PJIO и HDMV

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и HDMV

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and HDMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs HDMV's -32.01%.

On 1-year performance, PJIO leads with 10.77% vs 9.53% for HDMV. On fees, HDMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJIO has performed better with a 10.77% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.17% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.80% for HDMV.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор