Сравнение PJIO с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
PJIO и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -7.35% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
PJIO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и HDMV
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
PJIO vs. HDMV — Ранг доходности на риск
PJIO
HDMV
Сравнение PJIO c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.55 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.02 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.43 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 8.61 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.55 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и HDMV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и HDMV
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и HDMV
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -32.01% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -8.73% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -5.54% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.83% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.46% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и HDMV
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.40% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 8.26% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 13.16% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 11.94% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 13.23% | +6.53% |