Сравнение PJIO с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PJIO и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -9.68% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.
PJIO
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и PULS
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PJIO vs. PULS — Ранг доходности на риск
PJIO
PULS
Сравнение PJIO c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 9.19 | -9.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 18.25 | -17.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 5.27 | -4.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 13.80 | -13.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 95.35 | -94.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 9.19 | -9.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.46 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и PULS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и PULS
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и PULS
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -5.85% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -0.34% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | 0.00% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.09% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 0.05% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и PULS
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 0.15% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 0.28% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 0.51% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 0.70% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 1.34% | +18.36% |