PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 9.80% vs 5.24% for PTRB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.46%.

PJIO

1 день
-0.20%
1 месяц
7.41%
С начала года
9.23%
6 месяцев
7.69%
1 год
9.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и PTRB

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.23%17.75%4.59%-0.44%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%0.65%

Correlation

The correlation between PJIO and PTRB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.21

The correlation between PJIO and PTRB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJIO и PTRB

Секторы
PJIO
PTRB

Технологии

32.4%

-

Промышленность

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

19.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Финансовые услуги

4.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PJIO
32.4%
PTRB

-

Промышленность

PJIO
20.2%
PTRB

-

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
PTRB

-

Здравоохранение

PJIO
9.8%
PTRB

-

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
PTRB

-

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
PTRB

-

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
PTRB
4.2%

Сырьевые материалы

PJIO

-

PTRB

-

Энергетика

PJIO

-

PTRB

-

Недвижимость

PJIO

-

PTRB

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWXPJIO с CIL
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

PJIO vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.33

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.93

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.82

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

5.40

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PTRB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.33

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.06

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PTRB

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-19.17%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-2.90%

-16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.49%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.63%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

0.97%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PTRB

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

1.36%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

2.83%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

4.01%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

6.25%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

6.25%

+14.44%

Сравнение комиссий PJIO и PTRB

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PTRB

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PTRB в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and PTRB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.05%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, PJIO leads with 9.80% vs 5.24% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJIO has performed better with a 9.80% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.17% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.49% for PTRB.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор