Сравнение PJIO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PJIO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -7.35% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
PJIO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и VEA
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
PJIO vs. VEA — Ранг доходности на риск
PJIO
VEA
Сравнение PJIO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.81 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.46 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.77 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 10.77 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.81 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и VEA
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и VEA
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -60.68% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -11.63% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -7.20% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -13.39% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.99% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и VEA
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.92% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 11.68% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 17.67% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.30% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.26% | +2.50% |