Сравнение PJIO с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
PJIO и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -7.35% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
PJIO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и RODM
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
PJIO vs. RODM — Ранг доходности на риск
PJIO
RODM
Сравнение PJIO c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.41 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.15 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.48 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 16.44 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.41 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и RODM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и RODM
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и RODM
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -35.98% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -9.40% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -3.14% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.46% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 1.99% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и RODM
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.20% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 7.95% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 13.39% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 13.42% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.21% | +4.55% |