Сравнение PJIO с PHYL
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 5.76% vs 5.30% for PHYL. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и PHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 2.08%.
PJIO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.69%
PHYL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.95M | $8.34M | $5.99M | |
| $82.84K | $175.55K | $179.67K |
Сравнение доходности по годам PJIO и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 3.82% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.08% | 9.65% | 8.45% | 1.09% |
Correlation
The correlation between PJIO and PHYL is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between PJIO and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. PHYL — Ранг доходности на риск
PJIO
PHYL
Сравнение PJIO c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.99 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 8.75 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и PHYL
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -22.07% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -2.68% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.10% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.00% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 0.61% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и PHYL
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 0.96% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.09% | 2.86% | +22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 3.39% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 5.70% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 7.59% | +15.19% |
Сравнение комиссий PJIO и PHYL
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и PHYL
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PHYL в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.96% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and PHYL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (10.72%) compared to PHYL (0.96%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.42% vs PHYL's -22.07%.
On 1-year performance, PJIO leads with 5.76% vs 5.30% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJIO has performed better with a 5.76% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PHYL has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 0.18% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PHYL is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.53% for PHYL.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и PHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор