Сравнение PJIO с GSG
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PJIO is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PJIO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -1.28% |
Correlation
The correlation between PJIO and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between PJIO and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. GSG — Ранг доходности на риск
PJIO
GSG
Сравнение PJIO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.00 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.66 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и GSG
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -89.62% | +70.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -18.81% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -59.56% | +46.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -63.68% | +59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.63% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и GSG
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 7.17% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 21.54% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 23.48% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.80% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.00% | +0.33% |
Сравнение комиссий PJIO и GSG
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и GSG
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -0.53% for PJIO. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PJIO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for GSG.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор