PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJIO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJIO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и GSG


2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
0.13%17.75%4.59%-0.27%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-1.28%

Correlation

The correlation between PJIO and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

-0.01

The correlation between PJIO and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison International Opportunities ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

PJIO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PJIOGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.00

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.66

-6.74

PJIO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и GSG

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJIOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-89.62%

+70.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-18.81%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-59.56%

+46.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-63.68%

+59.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и GSG

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJIOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

7.17%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

21.54%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

23.48%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.80%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.00%

+0.33%

Сравнение комиссий PJIO и GSG

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и GSG

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
0.19%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы


PJIO and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -0.53% for PJIO. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PJIO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for GSG.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор