PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PJIO is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и DBO

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-3.27%

Correlation

The correlation between PJIO and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

-0.07

The correlation between PJIO and DBO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

PJIO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.42

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.06

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.85

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.96

-5.05

PJIO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и DBO

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-90.18%

+70.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-27.73%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-57.23%

+43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-62.22%

+57.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

10.33%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и DBO

Текущая волатильность для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) составляет 11.75%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что PJIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

13.80%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

31.15%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

36.05%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

32.93%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

31.92%

-9.59%

Сравнение комиссий PJIO и DBO

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и DBO

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to PJIO (11.75%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -0.53% for PJIO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PJIO has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор