PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PJIO is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и COMT

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-1.50%

Correlation

The correlation between PJIO and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

-0.02

The correlation between PJIO and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PJIO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.55

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.13

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.90

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.35

-6.43

PJIO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и COMT

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-51.89%

+32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-17.57%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-11.28%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-23.95%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.24%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и COMT

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.91%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

19.67%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

21.54%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

21.20%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.85%

+3.48%

Сравнение комиссий PJIO и COMT

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и COMT

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -0.53% for PJIO. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор