PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PJFV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.56%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

PJFV

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
35.20%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		15.15%18.65%24.13%18.52%-2.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-3.81%

Correlation

The correlation between PJFV and SPY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between PJFV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и SPY

Секторы
PJFV
SPY

Промышленность

20.6%
7.8%

Финансовые услуги

16.9%
11.8%

Технологии

15.7%
35.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.3%

Энергетика

9.1%
3.6%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Коммунальные услуги

7.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

PJFV
20.6%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
SPY
11.8%

Технологии

PJFV
15.7%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
SPY
10.3%

Энергетика

PJFV
9.1%
SPY
3.6%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
SPY
1.8%

Недвижимость

PJFV

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с CGDVPJFV с COWZPJFV с DDIVPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PJFV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.38

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.24

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.16

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

14.72

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.59

+0.95

Просадки

Сравнение просадок PJFV и SPY

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-55.19%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.88%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-18.76%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-9.05%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и SPY

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.84%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.90%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.83%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.05%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.94%

-3.82%

Сравнение комиссий PJFV и SPY

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и SPY

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and SPY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.56% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.56% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.59% for PJFV.

PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.09% for SPY.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор